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本文旨在研究期权平价关系在中国市场是否能够成立，故在中国证券市场上选用包钢认购，包钢认沽权证，包钢股票的价格来进行验证。结果表明中国权证市场上并不符合期权平价关系，套利机会在研究区间长时间存在。
期权平价关系与套利机会—中国权证市场的实证检验
【摘 要】
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本文旨在研究期权平价关系在中国市场是否能够成立，故在中国证券市场上选用包钢认购，包钢认沽权证，包钢股票的价格来进行验证。结果表明中国权证市场上并不符合期权平价关系，套利
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院
【出 处】
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科教文汇(上旬刊)
【发表日期】
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2008年1期
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