【摘 要】
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本文以2018年5月到2018年8月发生的一系列利空事件作为模拟交易的实验背景,以华为供应商股为研究对象,以买入不可卖空股票同时卖出可卖空股票构建了四个投资组合,并用双重差
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(16BJY174)
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本文以2018年5月到2018年8月发生的一系列利空事件作为模拟交易的实验背景,以华为供应商股为研究对象,以买入不可卖空股票同时卖出可卖空股票构建了四个投资组合,并用双重差分模型分析了不同组合收益的表现、原因及其影响机制。研究发现,在利空事件发生时,不可卖空股票价格下跌幅度有限,而可卖空股票下跌幅度较大,于是,构建的投资组合都存在显著的负收益。进一步研究发现,这种收益的变动不是公司基本面或其与利空机制共同作用引起的,而是卖空交易机制直接导致的。可见,在加强融资融券交易监管的同时,放松股票不可卖空的限制、提
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