On pricing of corporate securities in the case of jump-diffusion

来源 :Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series | 被引量 : 0次 | 上传用户：qingkonglanglang

【摘要】

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Structural models of credit risk are known to present vanishing spreads at very short maturitiesThis shortcoming, which is due to the diffusive behavior assumed

【作者】

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REN Xue-min JIANG Li-shang

【机构】

：

DepartmentofMathematics

【出处】

：

Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series

【发表日期】

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2014年2期

【关键词】

：

扩散行为定价模型 VOLTERRA积分方程企业债券跳跃证券几何布朗运动资产价值 default risk corporate bond stoc

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Structural models of credit risk are known to present vanishing spreads at very short maturitiesThis shortcoming, which is due to the diffusive behavior assumed for asset values, can be circumvented by considering discontinuities of the jump type in their

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