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利用受随机扰动时系统时间序列的拓扑学特点，建立了带随机项的差分方程模型以模拟经济时间序列，指出了临近返回检测（CR检测）方法在反映混沌的敏感依赖性等方面的不足，改进了原CR方法的判断步骤，并从数理统计及动力学角度给出了理论依据，提出了改进的临近返回检测方法（ICR检测）．最后对上海股票市场非线性与混沌进行了实证，指出了上海股票市场存在非线性，噪声较大，但不存在混沌．