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本文选取分析法对中美两个市场小麦期货价格的波动长记忆性进行比较研究,实证结果表明两个市场的收益率序列不存在长记忆性,而收益波动率序列均存在长记忆性。且在两个不同市场的同一时间段内,长记忆性的长度不同,表明这两个市场的成熟程度存在差异。
中美小麦期货价格波动的长记忆性研究
【摘 要】
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本文选取分析法对中美两个市场小麦期货价格的波动长记忆性进行比较研究,实证结果表明两个市场的收益率序列不存在长记忆性,而收益波动率序列均存在长记忆性。且在两个不同市
【机 构】
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安徽师范大学经济管理学院,复旦大学经济学院
【出 处】
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江淮论坛
【发表日期】
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2015年3期
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