【摘 要】
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本文采用了2015年6月至2019年4月大连铁矿石期货和新加坡铁矿石期货价格对数收益率的日度数据,基于大连铁矿石期货引入国际投资者的背景,运用BEKK-GARCH模型分析了引入国际投
【机 构】
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南开大学金融学院 天津市 300350
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本文采用了2015年6月至2019年4月大连铁矿石期货和新加坡铁矿石期货价格对数收益率的日度数据,基于大连铁矿石期货引入国际投资者的背景,运用BEKK-GARCH模型分析了引入国际投资者前后国内外铁矿石期货之间的波动溢出效应.研究结果表明:引入国际投资者前后国内外铁矿石期货之间均存在双向的波动溢出效应,但通过比较发现,引入国际投资者之后,国外铁矿石对国内铁矿石的波动溢出效应明显增加,说明大连铁矿石国际化之后,受到国际铁矿石期货的波动影响明显增加.
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