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信用违约互换及其定价模型
信用违约互换及其定价模型
来源 :科技与管理 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sufe_
【摘 要】
:
构建有效的信用违约互换定价模型,是信用违约互换研究的核心。针对核心问题,在信用违约互换基本原理的基础上,从信用违约互换的现金流出发,对信用违约互换的价值进行分析,并
【作 者】
:
高巍
赵达薇
【机 构】
:
哈尔滨理工大学经济管理学院
【出 处】
:
科技与管理
【发表日期】
:
2008年01期
【关键词】
:
信用违约互换
信用风险
风险中性
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构建有效的信用违约互换定价模型,是信用违约互换研究的核心。针对核心问题,在信用违约互换基本原理的基础上,从信用违约互换的现金流出发,对信用违约互换的价值进行分析,并采用风险中性理论,根据面值挽回率的偿付结构得到信用违约互换定价的基本模型。
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