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本文以几何平均亚式期权为研究对象,假设股票价格过程服从几何布朗运动.运用鞅方法.得到其定价公式。
基于鞅方法的几何亚式期权定价
【摘 要】
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本文以几何平均亚式期权为研究对象,假设股票价格过程服从几何布朗运动.运用鞅方法.得到其定价公式。
【机 构】
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西北农林科技大学理学院西北农林科技大学理学院陕西杨凌陕西杨凌
【出 处】
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科技资讯
【发表日期】
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2008年5期
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