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金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析中国沪市股价波动的动态特征,结果表明,GARCH模型对中国沪市有较好的拟合效果。
基于ARCH类模型的中国沪市股指波动性研究
【摘 要】
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金融市场的波动一直是经济分析人员和投资者关注的焦点。以沪市综合指数为研究对象,分别运用ARCH模型、GARCH模型进行初步研究,分析中国沪市股价波动的动态特征,结果表明,GAR
【机 构】
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南京大学
【出 处】
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经济研究导刊
【发表日期】
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2011年3期
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