【摘 要】
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针对中国股票市场能否扮演经济"晴雨表"的角色问题,通过引进时滞思想,提出了基于相关系数模型来测算股价指数与GDP关系的方法,并利用1991~2006年季度数据进行了实证研究。实
【机 构】
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大连理工大学经济系,大连理工大学经济系,大连理工大学经济系 辽宁大连116024,辽宁大连116024,辽宁大连116024
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针对中国股票市场能否扮演经济"晴雨表"的角色问题,通过引进时滞思想,提出了基于相关系数模型来测算股价指数与GDP关系的方法,并利用1991~2006年季度数据进行了实证研究。实证结果为上证综指和深成指与GDP不相关,但在变化的时滞下与GDP增长率呈正相关关系;时滞以2000年为界,前后明显不同:GDP增长率相对于上证综指的滞后季度数为6和16,相对于深成指为6和10;按主要行业分类的价格指数计算,则有工业指数在一定时滞下与实体经济正相关,而金融与地产指数呈现为弱负相关。这可能与中国股票市场处于新兴与转轨时期、规模小以及实体经济的增长主要靠投资与出口拉动等因素有关。但总体上讲,中国股票市场还是具有一定的经济"晴雨表"功能。
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