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利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式看涨看跌期权的保险精算定价公式.
基于O—U过程具有不确定执行价格的期权保险精算定价
【摘 要】
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利用保险精算方法,给出股票价格遵循广义O-U（Ornstein-Uhlenback）过程模型具有不确定执行价格的欧式期权的精确定价公式以及买权和卖权之间的平价关系,进而推出有红利率的欧式
【机 构】
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宿州学院数学与统计学院
【出 处】
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杭州师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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宿州学院自然科学研究项目（2009yzk20,2009yzk18）,宿州学院硕士科研启动基金（2008yss20）.
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