【摘 要】
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为研究网络股评是否影响股民决策以及股市走势的问题,本文收集新浪股吧中30只沪深300指数的股票的网络股评,计算情感指数,建立ARMA-GARCHX模型与ARMAX-GARCH模型,从而分析股
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,聊城大学商学院,上海通用汽车销售有限公司
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71371144);上海市哲学社会科学规划课题一般项目(2013BGL004)
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为研究网络股评是否影响股民决策以及股市走势的问题,本文收集新浪股吧中30只沪深300指数的股票的网络股评,计算情感指数,建立ARMA-GARCHX模型与ARMAX-GARCH模型,从而分析股评中情感因素与股市走势之间的关系。本研究对证券投资机构和个人的投资决策具有参考价值。研究显示,通过情感分析技术,从网络股评信息中提取投资者情感是可行的,且具有数据样本量大、时效性强、更接近投资者的真实情感等优点;同时发现,将投资者情感作为两个模型的输入项来预测股票价格的波动是可行的,并且ARMAX-GARCH模型效果更好,但模型中情感多为当期情感;ARMA-GARCHX模型模拟效果不如ARMAX-GARCH模型,但情感多为前期情感,有更好的预测能力。
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