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作为向创业板的过渡形式，中小企业板越来越显示其在中国股市中的突出地位。本文应用GARCH（1，1）对中小企业板股价波动进行拟合，消除了条件异方差性，并通过TARCH模型对其杠杆效应进行检验，结果表明，利空消息和利好消息对中小企业板产生的作用是相同的。
中小企业板股价波动实证分析
【摘 要】
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作为向创业板的过渡形式，中小企业板越来越显示其在中国股市中的突出地位。本文应用GARCH（1，1）对中小企业板股价波动进行拟合，消除了条件异方差性，并通过TARCH模型对其杠杆效应进行
【出 处】
：
合作经济与科技
【发表日期】
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2007年06S期
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