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金融实践证明经典Heston模型不能很好地拟合短期期权。首先通过构建双混合分数Heston模型,得到双混合分数Heston模型满足的随机微分方程解的存在性和唯一性,其次对该模型下的波动过程和股票价格过程离散化,最后基于Monte Carlo法对回望期权波动率路径和股票价格路径进行模拟分析。
双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析
【摘 要】
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金融实践证明经典Heston模型不能很好地拟合短期期权。首先通过构建双混合分数Heston模型,得到双混合分数Heston模型满足的随机微分方程解的存在性和唯一性,其次对该模型下的
【机 构】
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兰州财经大学统计学院
【出 处】
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甘肃科学学报
【发表日期】
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2020年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(71561017)
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