回望期权相关论文
在当代的金融学说中,有各式各样的数学工具用来分析把握风险的防范极限度。金融市场中,金融的衍生品正日益成为风险掌握与管控的工......
回望期权是一种强路径依赖型期权,期权持有者有权利以回望期内最低价格买入或者最高价格售出,这给投资者提供了一种选择最佳的市场......
在波动率满足GARCH模型下,提出了有支付红利和交易费用的三叉树图,通过建立三叉树模型得到了期权的定价模型.在此基础上进一步研究......
自从上个世纪70年代初，B-S期权定价公式出现以后，期权市场得到了迅猛发展，在标准期权的基础上，衍生出了各种各样的奇异期权。因此，衍生......
学位
期权作为一种重要的衍生品，在金融市场上起着重要的作用，作为套期保值的一种重要工具，它能很好地规避风险，指导市场参与者进行投资。由......
期权是赋予其持有者在支付一定的期权费后所获得的在将来预先确定时间以预先确定的价格购买或出售某项标的资产的权利。几十年来,......
【摘要】分期付款是一种广泛应用于金融实际的支付形式, 将其引入到标准回望期权中，构造出一类分期付款回望期权,本文主要讨论分期......
【摘要】文章用鞅定价方法探讨了长记忆随机波动率模型下带跳的回望期权定价问题，基于均值方差分析思想，最后推出了其市场定价公式。......
保证金的设置是确保股指期货交易的高效和安全的前提.本文指出备用保证金的特点和意义,通过分析回望期权的特点发现求解备用保证金......
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下，利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，研究了标的资产......
研究了在布朗过程和泊松过程共同作用下，股票价格具有弹性且带有交易费用的回望期权的数值解问题．首先，讨论了二叉树法下参数确定的两......
摘要：经典的Black-Scholes模型将金融衍生产品的价格表示为标的股票价格和常数波动率的函数，与实际市场并不相符，为了克服隐含波动率......
本文研究了非线性模型下回望期权定价问题.利用泰勒近似处理,构造了回望期权的形式渐进解,推广了Black-Scholes模型有关回望期权的......
将双指数跳扩散模型进行延伸,提出加权平均指数跳-扩散模型。模型中,资产价格的跳跃为指数分布的加权平均。在风险中性测度Q下,给......
主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具......
利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权—回望期权的定价问题.首先列出了有关的定义和引理;其次利用该定义和引理建立了分数......
利用Fourier变换方法求出了带一般收益函数的欧式回望期权的定价公式.此方法简单可行,并可推广到其他相关问题的求解中去,例如α-......
利用测度变换方法研究了一种强路径依赖型奇异期权——回望期权的定价问题,同时考虑了该期权中标的资产有红利支付的情况。首先建......
本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉......
以Black-Scholes模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,建立了支付......
利用保险精算方法，将期权定价问题转化为纯保费确定问题，根据股票价格过程的实际概率测度推导出了无风险利率为常数时，固定执行价格下......
假定标的资产(例如股票)的价格由混合双分数布朗运动驱动,并考虑在买卖回望期权交易过程中支付红利的情况.利用伊藤公式建立混合双......
回望期权是与路径有关的期权，文章讨论了利率是随机情况下的回望期权定价公式，文中多次运用了Gisanov定理构造等价鞅测度和伊藤公式，......
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况......
文章主要研究了一种路径依赖型期权——回望期权的定价问题，建立了有Poisson跳-扩散过程驱动下的价格模型，利用广义Ito公式，得到了在......
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。文章主要研究了一类有交易成本的回望期权的定价问题,利用Ito公式,得......
文章利用分数布朗运动研究了一种强路径依赖型期权——回望期权的定价问题,首先给出了关于分数布朗运动的Itó公式,其次利用该......
基于标的资产价格的几何布朗运动假设，Black—Seholes模型运用连续交易保值策略成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。然而，在实......
Black-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题。主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在......
在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期......
基于Goldman回望期权定价模型的基础，利用lto公式，保值策略，研究了股票价格服从CEV模型和B＆P过程，且存在交易费用的回望期权的定价模型．......
期权因其能够为投资者及提供套期保值功能又不丧失盈利机会而在金融衍生工具中占有重要的地位。期权定价一直是金融数学的一个基本......
期权是最基本的衍生证券,几十年来它作为一种防范风险和投机套利的有效手段而得到迅猛发展。期权价格反映出期权的买卖双方对某一......
本文推广了文献[11](2005)中的结论,主要研究半鞅模型下不同类型的算术型亚式期权的等价关系.文献[8](2002)首先发现了Black-schol......
期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具。近年来,随着金融市场的不断发展和完善,期权定价已经成为现代金融数学研究的前沿......
期权是购买方支付一定的期权费后所获得的在将来预定的时间买入或者出售一定数量的标的资产的选择权。近年来,期权做为一种防范风......
在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的最大值理论为障碍期权和回望期权定价,得到了它们的......
1973年Black,Scholes提出了著名的B-S期权定价公式,后来的研究基本都是在B-S的框架内进行的,也即是在线性的范式下展开的。然而,传......
期权作为一种防范金融风险和套期保值的有效工具被投资者或金融机构广泛应用.目前,市场中存在许多交易灵活、收益更符合投资者的奇......
本文主要讨论了欧式期权定价三方面的问题：存在交易费用且股价在连续波动和异常波动双重影响下的欧式期权定价,二叉树和三叉树方法......
期权是金融数学领域内研究最广泛的一类金融工具,而期权定价是其核心工作。回望期权是为了满足金融市场及不同投资者的需求,在标准......
期权在国际金融衍生市场上发展迅速,近年来,出现了大量的奇异期权,强路径依赖期权就是其中之一。强路径依赖期权主要包括两类：回望......
强路径有关期权在期权到期日的收益不仅依赖于当天标的资产的价格,而且依赖于在整个(或部分)有效期内期权标的资产价格历程。主要......
本文研究当市场中资产的价格服从跳扩散模型时的股票交易策略及二叉树模型的问题。与传统扩散模型不同,跳扩散模型假设资产的价格......
首达时是指随机变量首次通过某个给定阀值的那个时刻,在随机过程理论中有着重要的地位。在对金融市场的研究上,特别是对路径依赖型......
期权定价一直是现代金融领域研究的核心问题之一.随着全球经济的快速发展,一些重大事件对期权定价的影响呈明显趋势,单纯的依赖于......
长期以来学术界对金融衍生产品的定价问题开展了一系列研究工作,人们不断地构建各种数学模型来模拟股票市场.例如分数布朗运动,由......
摘要：本文主要利用二叉树法研究了CEV模型下有交易费用且标的资产在B8P共同作用下的回望期权定价模型数值解的问题,以及分别应用三......
