【摘 要】
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ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域，其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA（p，d，q）模型的贝叶斯预测问题，给出了模型的似然函数形式，构造了模型参数的
【基金项目】
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国家社会科学基金资助项目(04CTJ003);湖南省自然科学基金资助项目(05JJ30130);中国博士后科学基金项目(20040350216)
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ARFIMA模型是时间序列分析理论体系中的一个新领域，其模型结构比较复杂。本文系统地研究了时间序列ARFIMA（p，d，q）模型的贝叶斯预测问题，给出了模型的似然函数形式，构造了模型参数的先验分布；根据贝叶斯定理严密地推断了参数的后验边缘分布密度函数，建立了贝叶斯ARFIMA模型预测的基本程序，并且进行了实证研究分析。
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