【摘 要】
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2008年至今,我国影子银行发展不断深化,重要机构之间联系广泛,风险衍生不可忽视。本文以影子银行产品结构演进视角分析风险衍生,基于此对风险进行测度,以夯实监管依据。通过
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院; 中国银行湖北省分行; 中国银行湖北省分行个人金融部;
【基金项目】
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国家社科基金重大项目“完善宏观金融调控体系研究——基于针对性、灵活性和前瞻性的视角”(12&ZD046)
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2008年至今,我国影子银行发展不断深化,重要机构之间联系广泛,风险衍生不可忽视。本文以影子银行产品结构演进视角分析风险衍生,基于此对风险进行测度,以夯实监管依据。通过对2008—2013年数据采用Va R-EGARCH-M和VAR模型进行分析,发现我国影子银行呈现风险不对称性,虽整体风险可控,但暴露的风险和内在风险不一致,在于信托、银行理财产品收益存在隐性担保。此外,影子银行发展特征使其存在重要机构内生性风险、实体经济风险和宏观调控风险。
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