基于Archimedean Copula-EGARCH模型对我国股票市场的相关性研究

来源 :陕西理工大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：dlcad

【摘要】

：

构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板

【作者】

：

王善培李兴东

【机构】

：

兰州交通大学数理学院

【出处】

：

陕西理工大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2021年2期

【关键词】

：

Archimedean Copula-EGARCH模型阿基米德Copula 相关性尾部相关性

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(61663018);甘肃省高等教育教学成果培育项目

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构造Archimedean Copula-EGARCH混合模型对我国金融市场中上证综合指数和创业板指数、上证综合指数和中小板指数的相关性及深圳成分指数和创业板指数、深圳成分指数和中小板指数的相关性进行分析。利用EGARCH-t模型构造了Copula函数的边缘分布,发现了创业板、中小板指数收益率与上证、深证指数收益率之间存在杠杆性,即负向冲击对未来波动的影响大于正向冲击的影响。通过平方欧式距离方法从Archimedean Copula函数中选择出拟合度较优的函数,再根据尾部相关性来判断它们之间的关系强弱。研

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