开放经济下金融资产的相关性度量及风险分析——以上证指数和恒生指数为例

来源 :金融经济：下半月 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tangtang4211

【摘要】

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【正】一、copula函数的相关理论介绍(一)copula的定义和Sklar’S定理Copula函数原义是"连接","交换"的意思,可以理解为"相依函数"或"连接函数",它是把多维随机变量的联合分

【作者】

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丁杰

【机构】

：

江西农业大学南昌商学院

【出处】

：

金融经济：下半月

【发表日期】

：

2009年1期

【关键词】

：

上证指数恒生 COPULA COPULA 指数和度量指标收益率序列 ARCHIMEDEAN 风险分析随机变量

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【正】一、copula函数的相关理论介绍(一)copula的定义和Sklar’S定理Copula函数原义是"连接","交换"的意思,可以理解为"相依函数"或"连接函数",它是把多维随机变量的联合分布用其一维边际分布连接起来的函数。二维Copula函数C是定义在I2=[0,1]×[0,1]上,满足以下条件的函数:

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