【摘 要】
：
＂已实现＂协方差矩阵是对投资组合波动性及相关性的一种全新的度量方法.系统介绍基于高频交易数据的＂已实现＂波动率及由它拓展而来的＂已实现＂协方差矩阵.利用样本数据对模型进行检验
论文部分内容阅读
＂已实现＂协方差矩阵是对投资组合波动性及相关性的一种全新的度量方法.系统介绍基于高频交易数据的＂已实现＂波动率及由它拓展而来的＂已实现＂协方差矩阵.利用样本数据对模型进行检验,并比较分析该方法与DCC-GARCH方法的优劣.对比结果说明,这种基于高频交易数据的多元RV估计方法在估计精度和计算简便程度上明显优于DCC-GARCH方法.
其他文献
根据目前高校数学类专业发展情况，结合本校学生的特点以及几年来的教学研究与实践，给出了信息与计算科学专业的人才培养模式．
富民与强国是未来中国发展与繁荣的两大支柱。大力振兴实体经济既着眼于富民，又事关强国。以制造业为主的实体经济是一国创造物质财富的重要源泉，是国民经济的重要基础，发达而稳
【正】 铜镜不仅是人们生活中必备的用品,而且有着较高的艺术价值。这里仅从郑州市博物馆所藏的古代铜镜中,选择几面典型铜镜介绍于下: 旋涡纹地变形兽纹镜小(?)式钮、素圆钮
低碳经济是我国实现经济转型、保护我国环境、提高经济效率的必经之路。本文介绍了我国低碳经济发展的制约与困境,分析了我国商业银行低碳金融服务的意义及不足之处,并提出加
在现代汽车企业的制造和生产中,电控技术是各种新技术的关键部分。随着我国科学技术的进步,电控技术开始朝着智能化、自动化、集成化和网络化的方向发展,促进了汽车维修技术
本文介绍了宋代咏茶词存在的背景,并从描物、抒情、言志三个方面进行了宋代咏茶词的审美鉴赏,同时就品鉴咏茶词,促进当代茶文化旅游发展提出若干建议。
<正>1病案资料1.1一般资料患者谢某,男,58岁,江西籍,住院号P381221,因"纳差、乏力、身目黄染40天"于2011年1月15日入住我院感染科;1.2既往史既往"大三阳"病史30年,2004于当地
为探求主流意识形态具体的运作机制与认同形成机理,走向中-微观的话语实践分析成为一种值得重视的研究范式。基于第三代话语理论的进路,围绕国家与社会在意识形态话语实践中
浅谈“双倍余额递减法”单昭祥＂双倍余额递减法＂是固定资产折旧中的一种加速折旧方法，是用直线法折旧率的两倍去乘以固定资产的朗初帐面净值作为该期固定资产的折旧额。其计算公
《企业财务通则》和《企业会计准则》允许一部分企业采用加速折旧法。工业、商品流通企业等行业财务制度相应规定了两种加速折旧法:一是双倍余额递减法;二是年数总和法。本