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利率市场化进程的加快对当前我国商业银行的利率风险管理模式提出了挑战,传统的管理模式面临紧迫升级的需求。本文通过对多家股份制银行的实证分析表明,修正的持续期缺口模型能较好的度量我国商业银行的利率风险,选择不同的持续期缺口模型防御将会产生不同程度的效果。
我国股份制银行利率风险管理与启示
【摘 要】
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利率市场化进程的加快对当前我国商业银行的利率风险管理模式提出了挑战,传统的管理模式面临紧迫升级的需求。本文通过对多家股份制银行的实证分析表明,修正的持续期缺口模型
【机 构】
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湘潭大学商学院;
【出 处】
：
商
【发表日期】
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2004年期
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