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本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象.适当控制做市商的价格调整速度,对防止价格的剧烈波动有一定意义.
做市商调整价格速度与资产价格的波动
【摘 要】
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本文讨论了做市商制度下的一类资产定价模型的动力学性质,分析了基本均衡点和非基本均衡点的稳定性,以及当做市商的价格调整速度逐渐增大时,系统所产生的分岔现象.适当控制做
【机 构】
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北京大学数学科学学院金融数学系,中国光大银行信贷控制部
【出 处】
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管理评论
【发表日期】
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2004年11期
【基金项目】
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国家自然科学基金，高等学校博士学科点专项科研项目
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