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对随机微分方程的数值方法的讨论已经有了一定的结论,尤其是关于数值方法的收敛性方面的结论,但对于数值方法的收敛性的讨论却很少.将EulerMaruyama方法应用于非线性随机微分方程,证明了此数值方法是均方稳定的,同时给出了方法满足均方稳定性的条件.
非线性随机微分方程的Euler-Maruyama方法均方稳定性
【摘 要】
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对随机微分方程的数值方法的讨论已经有了一定的结论,尤其是关于数值方法的收敛性方面的结论,但对于数值方法的收敛性的讨论却很少.将EulerMaruyama方法应用于非线性随机微分
【机 构】
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哈尔滨工业大学;黑龙江八一农垦大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2007年6期
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