【摘 要】
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GARCH型控制图可用来解决受控过程出现的自相关及波动簇聚问题。针对上证指数周收益率序列数据特征,建立广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)进行拟合,同时构造GARCH(1,1)型
【机 构】
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青岛大学经济学院,建设银行青岛市分行,
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GARCH型控制图可用来解决受控过程出现的自相关及波动簇聚问题。针对上证指数周收益率序列数据特征,建立广义自回归条件异方差模型(GARCH模型)进行拟合,同时构造GARCH(1,1)型控制图,对异常点进行分析与验证,得出该控制图能够较好地对股票市场进行有效的预警与监控。
GARCH-type control charts can be used to solve the controlled process of self-correlation and fluctuations clustering problems. According to the characteristics of weekly yield data of Shanghai Stock Index, the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model (GARCH model) is established and the GARCH (1,1) type control chart is constructed. The abnormal points are analyzed and verified. The results show that the control Figure can better effectively stock market warning and monitoring.
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