跳扩散相关论文
在本文中,首先研究了带随机因子影响的保险公司资金的最优投资和风险控制问题。在该模型中保险公司可以将其财富分配给风险资产和......
期权是金融衍生品中极为重要的一种,自从它诞生之日起,学者们对于期权的研究从未停止。在所有的研究中,Black-Scholes（B-S）期权定价......
经典Black-Scholes（B-S）模型构建后,期权定价成为学术界研究的热点话题之一.随着对经典B-S定价模型研究的不断深入,发现原来的部分假......
在实际金融市场中，一些金融时间序列（利率、汇率、股票等）应用带跳的扩散过程来建模．由于金融模型中跳风险的重要性，金融时间序列中未知......
在跳扩散价格模型下讨论了离散最大值期权的定价问题.在鞅定价方法的框架内,利用重期望公式计算出系数逐段为常数的跳扩散模型下的......
外商直接投资(FDI)通常面临着汇率的不确定性,尤其是在经济全球化的背景下,汇率的波动具有明显的跳跃特征.运用Lee-Mykland跳辨识......
伴随着全球的人口老龄化，我国人口预测表明，在未来几十年内，我国年龄结构类型不仅将从成年型转向老年型，而且也将向高度老龄型发展。所......
摘要：本文探讨了金融困境成本成本影响时, 具有跳扩散过程特点的保险商偿债率模型的相关问题。本文同时阐述了利用Girsanov定理对保......
本文研究了标的股票价格服从跳扩散过程的欧式障碍期权的定价问题.利用跳扩散过程来刻画股票价格的演化行为,并应用风险中性定价原......
考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制......
在风险中性下,建立一类投资连结型保险的数学模型,利用基本解显式地给出帐户资产不带跳情形下的保单价格解析表达式;对于带跳情形,......
本文在假设资产价格服从跳扩散过程的情况下,运用风险中性原理和等价鞅测度理论,讨论了平方障碍期权的定价问题,给出了定价公式。
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股票与债券互换的违约资产重组是公司资产价值发生剧烈震荡后采取的一种重要解决方案,在这种实际市场背景下研究跳幅度为−1模式下......
Black-Schole期权定价模型成功解决了有效市场下欧式期权定价问题,但是研究者必须考虑现实金融市场中所面临的问题.本文在股票支付......
讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题，投资者的期望效用是常数相对风险厌恶（CRRA）情形．在跳扩散框架下，利......
由于市场价格变化常常是跳跃式的，保底型基金的保底收益不一定能实现。利用无套利原理，当股指满足跳扩散模型时，用偏微分方程的方法给......
为了增强公司应对突发事件和处理资产重组的能力，在公司资产价值演化服从跳幅度为??1的跳扩散模型下，基于债券股票互换的违约资产重......
在住房抵押贷款部分担保保证险的基础上进行了创新设计，并假设房价服从Merton跳扩散过程，利用特殊的鞅定价方法，得到了该抵押贷款保险......
基于现代金融理论的研究成果,本文建立了模糊区间数的投资组合线性规划模型及复合期权定价模型,尝试用自适应滤波法预测股票的周收......
在浮动汇率背景下,建立双币种跳扩散欧式期权定价模型和双币种欧式重置期权定价模型,运用等价鞅测度理论和几个常用的条件数学期望......
基于无套利原理和结构化方法，在公司资产价值演化服从跳扩散模型下，建立了具有违约观察期的永久公司债券、股票价值和公司总价值的定......
基于单位根理论, 通过长期市场供求关系解释了煤炭价格长期波动特征, 研究了我国煤炭市场 2003至2017年秦皇岛大同优混煤周价格形......
本文主要研究可延期权的定价问题。本文共分四章，第一章引言，给出可延期权的背景及前人的结果。第二章列出Brown运动，It(?)积分，Poisso......
本文主要研究股票价格服从跳扩散即股票价格不连续的情形下,欧式看涨期权,幂型欧式看涨期权,两值期权,上限型权证或实权,复合期权......
随着人们对于天气风险认识的更加深刻,特别是在1997年的厄尔尼诺(ElNino)现象之后,迫使许多公司需要对冲其天气风险,天气衍生产品......
本文主要研究了含跳扩散信用风险模型下的信用风险问题.与以往模型参数为常数情形下的含跳扩散信用风险模型不同,本文考虑的是模型......
股票质押贷款是一种有效的融资手段，它可以将优质的股票作为质押，从银行贷出款项进行经营活动．但由于质押物是股票，其价格变化的复杂性......
自Merton将期权理论应用到公司债券的定价研究中,由此发展起来的结构化方法现已成为信用风险度量理论的重要部分之一,是KMV模型的......
期权定价理论是现代金融学的重要组成部分,促进了金融市场的繁荣,它与投资组合理论、资本资产定价理论、市场有效性理论及代理问题......
进入21世纪后,金融市场飞速发展,投资者对金融风险的承受能力逐步增强。但是随着金融危机的爆发,让人们再次感受到金融市场具有很......
可转换债券是一种公司负债证券,它赋予其持有者交换未来零息票支付和对相等份额的数量的本金支付的权利。因此,可转换债券有一个相......
本文在Heston随机波动率模型的基础上,在股票价格过程中加入一个复合泊松跳,建立一个含随机波动率的跳扩散期权定价模型.首先在假......
由于金融市场的波动性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如市场无风险利率,波动率等,通常利率为5%左右,波动率为3%左右等等这......
巴黎期权是一种比较特殊的障碍路径依赖期权。与其他普通欧式期权和障碍期权不同的是,巴黎期权将普通障碍期权里的触发条件设置为......
可转换债券(简称可转债)是一种新型的金融衍生工具，它融债券和股票的优点于一体。我国自1992年首次试点(宝安转债)以来，可转债市场取......
经理期权(简称ESOs)是公司作为酬金发给经理或员工的以本公司股票为标的资产的一种看涨期权。由于经理股票期权具有使用灵活、成本......
随着经济的飞速发展，信息的快速传播严重影响了人们对投资组合策略的选择。但现有模型很少考虑到一些重大信息或突发事件，已经不能满......
本文主要研究具有随机波动的跳扩散模型及其相关的均衡期权定价问题.基于代表性投资者一般均衡,得到了风险溢价的表达式.我们所得......
本文主要研究将均值回复,跳和随机波动率同时作为建模因素,构建对数均值回复跳扩散随机波动率的外汇模型,并说明模型的存在唯一性.......
方差互换作为一种单纯对冲波动率风险暴露的工具,在风险管理方面发挥着重要的作用。美国《风险》杂志的数据显示,在过去的几年中,......
期权定价是数理金融的核心问题之一,而期权定价的里程碑是Black-Scholes-Merton公式.但是这个公式成立的一个重要假设是标的资产服......
本文探讨的是非完全市场下跳扩散相依风险资产模型的最优投资组合问题.在终值期望效用最大化的原则下,我们尝试采取鞅方法来解决这......
回望期权是一种强路径依赖性期权,它在到期日的收益依赖于整个期权在有效期内的风险资产的最大值或最小值,这样使得回望期权在交割......
假定产出价格（随机需求）服从带跳的几何布朗运动来模拟研发项目中突发事件和市场的不确定性特点，拓展了用几何布朗运动模拟市场不确定......
利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。......
