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本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace分布代替过去人们常用的正态分布去刻画收益率分布,结果显示Laplace分布比正态分布拟合效率有了明显的提高。
深沪股市收益率分布特征的统计分析
【摘 要】
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本文通过对深沪两地股票市场的股指收益率数据进行分析,发现两地股票收益率分布均呈现"尖峰厚尾"反正态特征,本文通过引入Laplace分布代替过去人们常用的正态分布去刻画收益
【机 构】
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重庆大学数理学院; 重庆大学数理学院 重庆; 400044; 重庆; 400044;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
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