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随着衍生产品市场的发展,障碍期权定价问题已经成为金融数学中的一个重要课题。本文基于连续时间模型,运用风险中性定价理论和Girsanov定理,分别求出了障碍为固定常数和障碍呈指数变化时,八种彩虹障碍期权的定价公式。
单障碍彩虹期权的定价问题
【摘 要】
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随着衍生产品市场的发展,障碍期权定价问题已经成为金融数学中的一个重要课题。本文基于连续时间模型,运用风险中性定价理论和Girsanov定理,分别求出了障碍为固定常数和障碍
【机 构】
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湖北第二师范学院数学与统计学院
【出 处】
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湖北第二师范学院学报
【发表日期】
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2015年8期
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