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本文主要介绍最近受到业界广泛认可的风险定量分析方法VaR ,中文译作“风险价值”。文章包括VaR的定义和计算、主要应用领域以及该方法的优缺点。VaR最大的优点就是为其定量标准化 ,但由于其在原理和统计估计方法上存在一定缺陷 ,应与金融风险管理的理念和主管判断结合使用。
风险测度和管理的VaR方法及其优缺点
【摘 要】
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本文主要介绍最近受到业界广泛认可的风险定量分析方法VaR ,中文译作“风险价值”。文章包括VaR的定义和计算、主要应用领域以及该方法的优缺点。VaR最大的优点就是为其定量
【机 构】
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天津财经学院
【出 处】
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北方经贸
【发表日期】
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2003年10期
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