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针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想, 设计出求解算法, 并用Matlab语言实现. 求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况, 甚至不考虑证券收益率分布, 用实际数据进行模拟和优化. 实例证明, 该算法有很好的收敛性及较高的计算效率.
基于遗传算法的概率准则组合证券模拟求解
【摘 要】
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针对概率准则意义下的组合证券投资模型,采用随机模拟技术和遗传算法相结合的思想, 设计出求解算法, 并用Matlab语言实现. 求解算法适用于证券收益率服从任意分布的情况, 甚
【机 构】
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天津大学管理学院系统工程研究所
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2002年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70171004);天津市自然科学基金资助项目(013602611).
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