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通过引入潜在变量,利用正态分布的重要性质得到了维纳过程单变点模型比较简单的似然函数.结合Metropolis-Hastings算法对参数进行Gibbs抽样,基于Gibbs样本对参数进行估计.随机模拟的结果表明估计的精度较高.
维纳过程单变点模型的贝叶斯参数估计
【摘 要】
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通过引入潜在变量,利用正态分布的重要性质得到了维纳过程单变点模型比较简单的似然函数.结合Metropolis-Hastings算法对参数进行Gibbs抽样,基于Gibbs样本对参数进行估计.随
【机 构】
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安阳师范学院数学与统计学院
【出 处】
：
湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2016年4期
【基金项目】
：
国家自然科学基金(61174099);河南省高等学校重点科研项目(16A110001)
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