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本文定义了一种增量不独立的纯跳过程，称为膨胀的Poisson过程．采用了一个n跳过程来描述股票市场价格运动的规律，并构造了一个货币市场投资组合使得它的市场价值在指定时刻与股票价格相等，且该投资组合的收益被分解成为一个确定性的项和一个膨胀的Poisson项之和．证明了投资投票市场风险大于投资货币市场风险。