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提出基于风险价值（VaR）约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型，结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法，计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略。采用实例验证了上述算法的有效性，并证明在一定条件下，引入VaR约束条件可以降低投资风险。
基于VaR约束不允许卖空的均值-方差投资组合优化
【摘 要】
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提出基于风险价值（VaR）约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型，结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法，计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略。采用实例验证了上述算
【机 构】
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武汉科技大学管理学院
【出 处】
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武汉科技大学学报
【发表日期】
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2012年1期
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究资助项目(08JC630062);湖北省社会科学基金“十一五”规划资助项目([2010]102);湖北省自然科学基金资助项目(2010CDB03304)
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