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本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;过度反应的主要成因是规模效应,而非月历效应。
我国股票市场的过度反应现象及其成因分析
【摘 要】
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本文采用1997-2004年上海证券交易所的所有股票交易数据,对我国股票市场的过度反应及其成因进行实证分析。研究结果表明,我国股票市场的确存在过度反应现象,其形成期为两年;
【机 构】
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厦门大学王亚南经济研究院,厦门大学金融系
【出 处】
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南开经济研究
【发表日期】
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2006年03期
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