论文部分内容阅读
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
重置期权的创新及其定价问题
【摘 要】
：
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
【机 构】
：
上海师范大学数理信息学院,上海市金山中学
【出 处】
：
上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2008年5期
其他文献
使用广义Laguerre函数研究Navier—Stokes方程流函数形式在单位圆外的混合谱方法．建立了相应的混合谱格式，数值结果证明了该方法的有效性．
针对确定需求闭环物流网络中工厂和配送中心的两级选址问题，建立了以最小总建设和运营成本、最优客户时间满意度以及物流网络低碳为目标的多目标混合整数规划模型．通过引入模糊
针对汽车车身局部修形传统气动减阻方法存在经验式和盲目性问题,以某款成熟简化实车发动机罩低阻曲面优化减阻为例,提出了基于硬点-骨架约束的车身低阻曲面优化设计法.采用DO
探讨具有异方差结构的一阶线性回归模型的DS最优设计问题,给出其异方差结构函数满足一定条件的固定系数一阶线性回归模型的DS最优设计的解析式,并证明随机系数一阶线性回归模
运用Liapunov--Schmidt约化和对称破缺分歧的方法，计算了Henon方程边值问题的多个具有不同对称性的数值解．
针对欠驱动船舶在恒定速度航行下的路径跟踪问题,提出了一种在Serret-Frenet框架下,基于输入输出线性化的神经滑模控制算法.该算法利用Serret-Frenet框架下船舶运动方程的推导形式,将其转换为类似于直线航迹控制的问题,采用神经网络对基于趋近律的滑模控制进行优化,解决了趋近律滑模控制对系统模型的依赖性,提高了控制器的鲁棒性,并设计了状态观测器对控制对象状态进行重构,以解决系统状态量测量
研究了用θ-方法求解具有多个延时量中立型系统数值解的稳定性，给出并证明了求解多延时中立型系统的θ-方法渐近稳定的充要条件是θ∈[1／2，1]．