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考虑资产交换期权定价问题, 建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式.
股票价格服从跳—扩散过程的资产交换期权定价模型
【摘 要】
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考虑资产交换期权定价问题, 建立两种资产价格都服从跳-扩散过程的期权定价模型,运用无套利理论推导出期权价值方程,并给出对应的期权定价公式.
【机 构】
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中南大学铁道校区科研所
【出 处】
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长沙铁道学院学报
【发表日期】
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2002年1期
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