【摘 要】
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在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型.该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取
【机 构】
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南京林业大学信息科学技术学院,南京林业大学经济管理学院
【基金项目】
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南京林业大学科研基金资助项目(X02-070-1)
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在分析Markowitz模型不足的基础上,提出了一个修正模型.该模型将投资者所能承受的最大损失锁定,重新定义了投资组合收益和风险的概念,通过引进投资者对待收益和风险的心理取向系数,将收益和风险两目标融为一体,从而将双目标优化模型转变成单目标优化模型.并针对深圳股市上9种股票的数据进行了计算,验证了模型的有效性.
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