我国宏观经济周期的状态数目与维数的确定

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cys_1688

【摘要】

：

考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型,利用

【作者】

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唐晓彬

【机构】

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对外经济贸易大学统计学院; 吉林大学数量经济研究中心;

【出处】

：

系统工程理论与实践

【发表日期】

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2004年期

【关键词】

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经济周期状态数目与维数 Markov机制转换的状态空间模型 EM算法 Monte Carlo模拟

【基金项目】

：

国家自然科学基金青年项目(11001224);国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题(2011LZ030);对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(12QD11);2011年度全国统计科研计划(2011LZ030);对外经济贸易大学教师第四批学术创新团队(现代统计技术)

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考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型,利用EM算法,结合Monte Carlo模拟近似逼近的方法,确定出了我国宏观经济周期存在2种状态和每种状态下的维数等于3的结论.

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