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在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期权,得到了回望期权的定价公式。
布朗运动的最大值与回望期权
【摘 要】
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在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期权,得到了回望期权的定价公式。
【机 构】
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河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河南机电高等专科学校学报
【发表日期】
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2010年1期
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