【摘 要】
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在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更
【基金项目】
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国家自然科学基金资助,编号:70571039
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在进行ADF检验时如何确定最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。
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