【摘 要】
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国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之
【机 构】
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福州外语外贸学院,厦门大学国际学院
【基金项目】
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2016年福建省高校青年自然基金重点项目(项目号:JZ160491)
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国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之后的重大发展,意味着国内金融衍生品市场发展翻开新的篇章。由于期权定价用的相对定价法,即相对于证券价格的价格,因此要为期权定价首先必须研究证券价格的变化过程。目前,学术界普遍用随机过程来描述证券价格的变化过程如布莱克——舒尔斯(Black—Scholes)期权定价。然而布莱克——舒尔斯期权定价存在一定的定价误差。本文基于分数快速傅立
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