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用GARCH模型及其推广模型，分析了我国华安创新基金收益率的波动情况。实证分析结果表明：华安创新基金收益率存在异方兰性和不对称的现象，用EGARCH-M（2，2）模型就能较好模拟该基金收益率的特征。
GARCH模型在开放式基金中的实证研究
【摘 要】
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用GARCH模型及其推广模型，分析了我国华安创新基金收益率的波动情况。实证分析结果表明：华安创新基金收益率存在异方兰性和不对称的现象，用EGARCH-M（2，2）模型就能较好模拟该基金收
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70372040)
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