【摘 要】
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社会保障基金进入资本市场已成为大势所趋,但社会保障基金面临着极高的投资风险。本文采用方差、β系数和VaR等分析工具,对全国社会保障基金投资的风险进行了度量。实证分析
【机 构】
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广东金融学院,科学技术部中国科学技术发展战略研究院
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社会保障基金进入资本市场已成为大势所趋,但社会保障基金面临着极高的投资风险。本文采用方差、β系数和VaR等分析工具,对全国社会保障基金投资的风险进行了度量。实证分析表明,社会保障基金的股票投资组合的风险度量值都低于上证综合指数,这在一定程度上表明社会保障基金的投资组合具有较强的风险控制能力。最后,文章分析后危机时代社会保障基金投资面临的两大挑战——金融危机的持续影响和人口老龄化,指出了防范社会保障基金投资风险的路径,这对全国社会保障基金的投资管理实践具有指导意义。
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