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基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致。数值计算结果表明,Merton跳扩散扭曲函数在定价准确性方面要好于基于NIG分布和标准正态分布的扭曲函数。
跳扩散扭曲函数在期权定价中的应用
【摘 要】
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基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致。数值计算
【机 构】
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湖南工商大学数学与统计学院,中南林业科技大学涉外学院
【出 处】
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南华大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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湖南省教育厅重点项目(19A267,19A271),湖南省自然科学基金项目(2019JJ40141)
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