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讨论了有交易费用下且在CEV和B＆P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法，在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的参数取法，用不同种方法得出参数，利于分析数值解的准确性。
多因素回望期权的三叉树解法
【摘 要】
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讨论了有交易费用下且在CEV和B＆P共同作用下回望期权模型定价公式的数值解的参数取法，在新型二叉树定价模型的基础上利用原点矩和中心矩的关系得出新型三叉树定价模型数值解的
【机 构】
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延安大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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延安大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年4期
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