【摘 要】
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在人民币利率市场化进程中,上海银行同业拆放利率(Shibor)处于利率市场最基准地位,大量研究发现,Shibor显著影响余额宝的收益率。使用Vasicek模型对人民币利率市场化进程中余
【出 处】
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福建农林大学学报(哲学社会科学版)
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在人民币利率市场化进程中,上海银行同业拆放利率(Shibor)处于利率市场最基准地位,大量研究发现,Shibor显著影响余额宝的收益率。使用Vasicek模型对人民币利率市场化进程中余额宝收益率与Shibor(1w)差值的走势进行了实证研究。结果表明:(1)Vasicek模型对差值的实证数据具有较好的拟合效果;(2)在人民币利率市场化进程中余额宝收益率不一定高于Shibor(1w);(3)余额宝收益率与Shibor(1w)的差值长期均值水平为0.9126069%,差值以0.06076113的速度回归长期均值水平,波动率为0.003295。
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