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通过建立VAR模型对2016年1月至2017年9月上证指数股票的数据进行分析,根据Granger因果检验结果得出价、量之间存在双向因果关系。利用脉冲响应函数与方差分解,检验了在短时期内股价和成交量之间有相互影响关系,显示出股价对于成交量的影响较成交量对于股价的影响更强。
基于VAR模型对上海股市价量关系的实证分析
【摘 要】
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通过建立VAR模型对2016年1月至2017年9月上证指数股票的数据进行分析,根据Granger因果检验结果得出价、量之间存在双向因果关系。利用脉冲响应函数与方差分解,检验了在短时期
【机 构】
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宁波工程学院理学院
【出 处】
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宁波工程学院学报
【发表日期】
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2020年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11701304),宁波市自然科学基金(2019A610041),浙江省大学生科技创新活动计划暨新苗人才计划(2018R428027)
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