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在时间序列场合下对Lasso方法与Adaptive Lasso方法进行比较,数值模拟结果表明Adaptive Lasso方法比Lasso方法更加有效.通过对沪深300指数的技术指标的历史数据进行变量选择,比较发现二者均可以有效并准确地选择出合适变量,且Adaptive Lasso方法的参数估计相对更加精确.最后,根据选出变量及其参数进行预测,结果表明Adaptive Lasso方法变量选择和参数估计效果良好.