【摘 要】
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金融市场中的波动溢出效应研究对资产组合配置、金融风险防范以及相关政策制定具有重要意义。鉴于此，以上海期货交易所（SHFE）的期铜和期铝为例，运用多变量GARCH-BEKK模型研究了我
【机 构】
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东南大学经济管理学院.南京211189,南京信息工程大学大气科学学院
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金融市场中的波动溢出效应研究对资产组合配置、金融风险防范以及相关政策制定具有重要意义。鉴于此，以上海期货交易所（SHFE）的期铜和期铝为例，运用多变量GARCH-BEKK模型研究了我国有色金属期货之间的波动溢出关系，并分别在标准残差服从正态分布和学生t-分布假设下，进行模型拟合效果检验。研究结果表明，期铜和期铝收益率序列存在显著的条件异方差特征，两者之间存在较强的双向波动溢出效应，t一分布假设下GARCH-BEKK模型拟合效果更好。
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