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早在20世纪60年代，西方经济学家就注意到投资组合中的风险和收益的关系问题，并试图通过有效的办法加以度量，于是产生了投资组合绩效分析理论和办法。此后，各种绩效分析方法被广泛运用于共同基金的研究中，其中，以资本定价模型为核心，从简单的对风险和收益的计算发展成为对风险调整收益的计量，而后又形成了对基金收益来源的考察和对业绩持续性评价的研究，从而形成了一套较为完整的证券投资基金绩效分析理论体系。