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引入几何Brown运动对标的资产的价格进行建模, 在Black-Scholes环境下,给出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式.
欧式加权几何平均价格亚式期权定价
【摘 要】
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引入几何Brown运动对标的资产的价格进行建模, 在Black-Scholes环境下,给出欧式加权几何平均价格亚式期权封闭形式的解析定价公式.
【机 构】
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重庆工学院数理学院
【出 处】
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重庆工学院学报
【发表日期】
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2004年1期
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